Seminario de Introducción

• Gestión Integral de Riesgos en las entidades  financieras nacionales.
• Marco Normativo para la gestión de riesgos específicos: Riesgo de Mercado, Riesgo Operacional y Crediticio.

Organización de Mercado de Capitales

• Función del mercado de capitales dentro de la economía.
• Principales participantes del mercado de capitales.
• Integración de los mercados internacionales y la relevancia de los flujos de capitales.
• Organización  y funcionamiento de los mercados de capitales internacionales.
• Segmentos básicos de los mercados de capitales.
• Regulación y supervisión de los mercados de capitales

Fundamentos de la Gestión de Riesgos Financieros

• Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa. 
• Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: Contable, Operativo y Económico, formas de medición y cobertura.
• Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.
• Tipos de riesgo que supone una posición en distintos tipos de  opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Asset-Liability Management

• Conceptos relacionados con el manejo de los activos y pasivos de una institución financiera.
• Diversos tipos de riesgos que se generan en las instituciones financieras.
• Análisis de información y determinación de la posición de riesgo de los activos y pasivos bancarios según los estándares del acuerdo de Basilea II
• Diseño de estrategia de administración de riesgos que ayude a disminuir el Valor en Riesgo de la institución de crédito e incrementar el valor para los accionistas

Riesgo Crediticio y Operativo

• Método estándar y métodos basados en calificaciones internas IRB.
• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de credit scoring
• Modelo de credit scoring para exposiciones de riesgo de crédito frente a  minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.  
• Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD)
• Simulación de pruebas de stress testing
• Impacto del modelo de credit scoring en el negocio de las entidades financieras
• Método Indicador Básico, Método Estándar y Método Medición Avanzada
• Métodos estadísticos para el diseño de modelos de riesgo operacional (Distribuciones de severidad, Distribuciones de frecuencia y Simulación de Montecarlo)