Riesgo de Mercado y Basilea II

Proporciona a los participantes los principios básicos del Acuerdo de Basilea II, así como su importancia en el contexto actual. Proporciona las herramientas y técnicas para una efectiva gestión de riesgo de mercado. El curso profundiza en: Fundamentos de riesgos de mercado, taxonomía, factores de riesgo de mercado, definición de valor en riesgo (VaR), metodologías de cálculo del VaR, cálculo del VaR paramétrico, fundamentos de simulación de Montecarlo y generación de escenario, cálculo del VaR por simulación de Montecarlo, cálculo del VaR por simulación histórica, y medidas complementarias al valor en riesgo.