Diploma Internacional Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero


Conoce más del programa aquí

Nuestros Reconocimientos

Presentación

En los últimos años, el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca y la administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros local e internacional. ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgo presenta el Diploma Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, que será dictado con la prestigiosa Escuela de Negocios HEC Montreal, orientado a brindar al participante los fundamentos y herramientas básicas de la gestión y administración de riesgos necesarias para que, profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere. Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes que formulen estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores prácticas de gestión financiera a nivel mundial. 

Participantes

Este diploma está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y la administración de riesgos y por lo tanto, en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras.

¿Por qué seguir este diploma?

  • Contenido del programa con enfoque internacional.
  • Exigencia académica.
  • Calidad de la plana docente nacional e internacional
  • Horario flexible
  • Permite al participante formar parte de una selecta red de contactos, interesados en obtener herramientas para la gestión de riesgos en el sistema financiero.

 

Modalidad online

ESAN ha diseñado un programa que se llevará a cabo mediante la plataforma de videoconferencia E-Learning, la cual permitirá que las clases se desarrollen de manera interactiva, en tiempo real y sin barreras geográficas. El diploma consta de siete cursos dictados bajo la modalidad online.

HEC Montreal

Escuela de negocios afiliada a la Universidad de Montreal con programas de enseñanza en administración y finanzas que cuentan con renombre internacional. HEC Montreal capacita a gestores líderes que contribuyen de manera responsable al éxito de las organizaciones y al desarrollo sostenible de la sociedad.

 

Diploma

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa recibirán:

  • Diploma en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, expedido por ESAN Graduate School of Business y la Universidad ESAN.
  • Certificado en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, expedido por la HEC Montreal.

 

 

 

 

Nota 1: La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la Ley Universitaria N° 30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados de Posgrado establecida en el artículo 43.1 de la precitada Ley Nº 30220. 
Nota 2: La Universidad ESAN da un paso más en su camino a consolidarse como una institución educativa ecoamigable. En el marco de su campaña Camino al Cero Papel, a partir del 2020 se emitirán diplomas y certificados digitales con valor legal. Esta medida permitirá que todos los estudiantes reciban los documentos de manera oportuna y accedan a ellos desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo.
Esta modalidad será aplicada en todos los programas que brinde la Universidad ESAN. Los documentos serán enviados al correo electrónico del participante, una vez concluidos los cursos. Asimismo, las firmas consignadas en los documentos serán emitidas en formato digital, al amparo de lo dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil. Si se requiere la versión impresa, se deberá presentar una solicitud a las oficinas de Admisión y realizar los pagos correspondientes.

Beneficios del programa

ESAN Alumni Career Service

¿Qué es Alumni Career Service? 

ESAN Alumni Career Services es el nexo entre los egresados y las oportunidades empresariales. Esta unidad de la Escuela de posgrado presta servicios de actualización de competencias, empleabilidad y visibilidad a los participantes del Diploma.

¿Qué beneficios y servicios ofrece para tu programa? 

  • La actualización permanente de competencias mediante seminarios y talleres especialmente diseñados para el desarrollo profesional de los interesados. *
  • Un Reporte de Empleabilidad, el cual incluye un informe con los puntos más resaltantes para mejorar el CV, una revisión del perfil de LinkedIn para contar con un perfil más atractivo y un test psicológico para ayudar con la autoexploración de sus características personales..

 

Estructura Curricular

Curso
Marco normativo en la gestión de riesgos 
Fundamentos de la gestión de riesgos financieros
Riesgo crediticio y operativo
Riesgo de mercado y basilea II
Impacto de las Tecnologías de Información en los Procesos
Asset-liability management
Modelos avanzados en gestión de riesgo

El programa equivale a un total de 120 horas lectivas.

Notas:
  • Todos los cursos tienen una sesión adicional de evaluación, cuya modalidad y horario serán fijados por el profesor.
  • Cada sesión es equivalente a 2 horas lectivas, el certificado del programa se emite considerando la cantidad total de horas lectivas cursadas.
  • Considerar que una hora lectiva equivale a 45 minutos.

 

Marco normativo en la gestión de riesgos (10 sesiones)

  • La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel global.
  • Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. 
  • Ley general de banca y seguros.
  • Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y riesgo de liquidez.
  • Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros (10 sesiones)

  • Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa. 
  • Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.
  • Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.
  • Tipos de riesgo que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo crediticio y operativo (10 sesiones)

  • Método estándar y métodos basados en calificaciones internas IRB.
  • Métodos estadísticos para el diseño de modelos de credit scoring.
  • Modelo de credit scoring para exposiciones de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.  
  • Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).
  • Simulación de pruebas de stress testing.
  • Impacto del modelo de credit scoring en el negocio de las entidades financieras.
  • Método indicador básico, método estándar y método medición avanzada.
  • Métodos estadísticos para el diseño de modelos de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de montecarlo).

Riesgo de mercado y basilea II (10 sesiones)

  • El nuevo acuerdo de capital de basilea. 
  • Riesgos de mercado.
  • Medidas de valor en riesgo:
    • Definición de valor en riesgo (VaR).
    • Metodologías de cálculo del VaR.
    • Cálculo del VaR por simulación montecarlo y simulación histórica.
    • Backtesting y stress testing.
  • Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-liability management (10 sesiones)

  • ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?
  • Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.
  • Causas generadoras del riesgo de balance. 
  • Análisis tradicional del riesgo de balance. 
  • El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos (10 sesiones)

  • Modelos Avanzados en Riesgos de Mercado: Valor en Riesgo (VAR) y CVAR
  • Gestión de Riesgos en el Banking Book
  • Modelos Avanzados en Riesgo de Crédito
  • Inversión en ETF con estrategia de Opciones
  • Simulación de Montecarlo en evaluación de Proyectos Agropecuarios.
Nota: se requiere conocimientos básicos de matemática, estadística y familiarización con los mercados financieros.

Facultad*

Juan Lira  (Perú)

Magíster en Finanzas y Magíster en Administración de la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como Gerente General Adjunto de Riesgos y Oficial de Cumplimiento Normativo en ICBC Perú Bank. Con amplia trayectoria en el sistema financiero, en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos, habiendo trabajado en las áreas de mercado de capitales y tesorería en empresas bancarias de primer nivel, como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Extebandes y Banco de Crédito del Perú.

Arturo García   (Perú)

MBA, Université du Québec-Montreal. Magíster en Administración, ESAN. Programa de Alta Dirección (PAD), Universidad de Piura. Economista, Universidad Mayor de San Marcos. Consultor de empresas. Ha sido Director del Banco de Comercio, Alpeco, Cadena de Hoteles Las Américas. Ha sido Gerente de Riesgos de INTERFIP; Jefe de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia de AFP; Gerente de Finanzas de Latam S.A. (GE); Gerente de Finanzas del ICE; Gerente General Adjunto, Gerente Central de Finanzas y Gerente de Tesorería del Banco Industrial del Perú; Gerente de Riesgos y Gerente de Inversiones de una entidad previsional, entre otros.

Gustavo Rumiche   (Perú)

MBA en EGADE Business School del TEC de Monterrey, México. Magister en Finanzas en la Universidad del Pacífico. Posgrado en Innovation and Value Creation de Yale University, USA. Posgrado en Administración de Riesgos en el Tecnológico de Monterrey- Sede Perú. Economista de la PUCP. Consultor Internacional para la empresa AXIOMSL de New York. Tiene más de 20 años de experiencia como Financial Risk Manager and Chief Risk Officer en Instituciones Financieras como el ICBC Perú Bank, Caja Huancayo, Fondo Mi Vivienda, Banco Financiero, CMAC Trujillo, Financiera Proempresa y un proyecto para el BID

Hector Toriz (Canadá)

Héctor Lozano Toriz, M.Sc. Finanzas, CAIA, CRVMP II es vicepresidente en gestión de riesgos operacionales del la BNP Paribas en Canadá. Hector tiene como responsabilidad de asegurar que el marco de riesgo operacional del banco respeta las exigencias reglamentarias del país y del grupo financiero.  Hector se unió a la BNP Paribas en noviembre de 2019, anterior a este puesto Hector a ocupado los puestos de director global de la gestión de riesgos de proveedores en el banco Scotiabank, de director general de riesgo operacional en el Banco de Desarrollo de Canadá, de consejero principal del Banco Nacional de Canadá y de supervisor en riesgos operacionales bancarios en la Oficina del Superintendente de la Instituciones Financieras de Canadá. Además de una experiencia sólida en gestión de riesgos operacionales, Hector tiene una vasta experiencia profesional en los servicios financieros desde 2001, lo que incluye puestos en análisis de riesgos de crédito, en la optimización y la restructuración de servicios financieros y en la evaluación y distribución de productos financieros en las redes de corredores de bolsa y de planificación financiera. Hector es un titulado de la maestría en finanzas de HEC Montreal 2014, de un diploma superior en Productos financieros derivados de la UQAM 2009,  de una licenciatura en Administración de empresas de la UQAM 2001, además de haber completado los cursos de valores mobiliarios (2001) y de normas de conducta (2002) del Instituto Canadiense de Valores mobiliarios.

Jose Saracut (Canadá)

José Manuel Saracut, CFA, FRM es Director General, analista financiero senior y administrador de cartera de inversiones de renta fija dentro del equipo de Renta Fija en Canada para Manulife Investment Management. Jose tiene como responsabilidad el analisis fundamental de credito, la recomendacion de diferentes sectores y la administracion de ciertas carteras de inversion. Jose se unio a Manulife Investment Management en 2015 cuando Manulife adquirio las operaciones Canadienses de Standard Life. Jose ha estado en Standard Life desde 2010. Jose y su equipo han ganado el premio Lipper de mejor fondo de inversion por los ultimos tres años en la categoria “fondo equilibrado” Canadiense tanto en 2018 como en 2019. Su experiencia profesional anterior incluye puestos en la tesoreria de empresas como SNC-Lavalin y Bombardier. Jose posee el titulo CFA y la designacion FRM. A su vez, ha pasado todos los examenes relacionados a la designacion CPA (Certified Public Accountant). Jose estudio Economia en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y Finanzas en la Universidad de California en Berkeley. Desde 2012, José enseña finanzas en la Universidad de Montreal, HEC, en el programa extra curricular para la obtención del título CFA y desde 2017 en la licenciatura universitaria.

Jonathan Monat (Canadá)

Jonathan Monat trabaja en la industria de gestión de activos e inversiones desde 2014. Empezó su carrera trabajando para un Multi-Family Office en Montreal con más de 2 mil millones de activos. Participó en la selección de las inversiones a través de diferentes clases de activos, a la asignación de activos de manera estratégica y táctica, e igualmente ayudó al desarrollo de productos de inversiones alternativas. Actualmente tiene la posición de “Portfolio Manager, Public Assets” para el fondo de reserva de los médicos canadienses. Su función es supervisar una parte del portafolio que totaliza más de 5 mil millones de activos. Asimismo, participa a las inversiones del portafolio tomando en cuenta la gestión de riesgos, y con un objetivo actuarial para medir los activos y los pasivos actuales y futuros. Jonathan cuenta con una Maestría en Ciencias (M.Sc.) con la especialidad en Economía Financiera de HEC Montreal, y licenciaturas de la Universidad de Montreal. En dicha universidad, fue asistente de enseñanza a estudiantes de licenciatura y de postgrado. Desde que se graduó, ha sido invitado en dicha universidad, dando lecturas sobre las inversiones alternativas. Es titular de las acreditaciones CAIA y CFA, y es voluntario para las dos asociaciones locales.

(*) La plana docente es referencial, en caso de que uno de los profesores indicados no pueda dictar en algún momento, será reemplazado por otro profesional de su mismo nivel y trayectoria académica.

Admisión

Requisitos*

  • Contar con el grado académico de bachiller y/o ser ejecutivo con experiencia en puestos de probada responsabilidad.
El postulante presentará los siguientes documentos:
  • Formulario de inscripción debidamente llenado1
  • Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda
(*) Para la apertura del programa, se debe superar un número mínimo de 20 estudiantes matriculados

Proceso

El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite el siguiente link e ingrese a "Inscribirme en este programa".

1El currículum vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Para efectos de apoyo y asistencia  durante el proceso de admisión y durante el desarrollo del programa, le agradeceremos consignar en la ficha de inscripción si tuviera alguna discapacidad temporal o permanente.

Inversión

Precio del programa: USD. 3 450 (S/12 357.90) *
5% de descuento por matrícula anticipada: hasta el 3 de marzo

 

Financiamiento ESAN

AlternativaInicialN° cuotasImporte 
cuota mensual
Intereses Total
1

USD 1,078

(S/.3,861.40)*
8

USD 310

(S/.1,110.42) *
 USD 108
(S/.386.86)*

USD 3,558

(S/.12,744.76)*
2

USD 1,092

(S/.3,911.54)*
10

USD 249

(S/.891.92) *

USD132 

(S/.472.82)*

USD 3 582

(S/.12,830.72)*


(*) Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 18/11/20. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación. TEA 12.69% - TEM 1%.

Descuentos:

ESAN otorga descuentos a ex alumnos, descuentos corporativos y grupales para participantes de una misma empresa. Dichos descuentos sólo serán otorgados al inicio del Programa, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos. Consultar con la asesora comercial, quien lo ayudará en su proceso de matrícula.

Para pagos del valor total del programa o cuota inicial (previa proceso de admisión y/o evaluación crediticia):

Pagos a través de BCP:
  • UESAN POSTGRADO INS.MAT.VAR.DOL (USD): 193-1415182-1-77
  • UESAN POSTGRADO INS.MAT.VAR.SOL (S/): 193-1764415-0-72

Pagos a través de otros bancos:

Código Interbancario o CCI

  • 002-193-001415182177-15
  • 002-193-001764415072-18

Una vez realizado el pago, el participante deberá presentar su constancia de depósito al momento de realizar la matrícula

Notas financieras

1. Para el financiamiento directo que la Universidad ESAN ofrece, los alumnos deberán aceptar letras de cambio y/o pagaré. Estos son títulos valores que la Universidad podrá enviar en calidad de Cobranza o Descuento a las entidades financieras locales. A las empresas que deseen patrocinar a sus ejecutivos con la modalidad de financiamiento, se les generará una factura por el total del valor del programa, la misma que será canjeada por las letras de cambio y/o pagaré que el alumno y el representante legal de la empresa deberán aceptar antes del inicio de clases. En ambos casos, el alumno y su aval deberán acercarse a la oficina de Servicios Financieros a recabar las letras y/o pagaré para su debida aceptación. La entrega de las letras aceptadas a Servicios Financieros es requisito para que el alumno pueda ser considerado como MATRICULADO y tener los accesos al programa. Para los casos que el alumno y su aval, de ser el caso, no hayan cumplido con la aceptación de los titulo valores, autorizan a la Universidad ESAN a reportar la deuda vencida a las centrales de riesgo del País. 

2. Todo documento valorado en caso de no ser pagado en la fecha de su vencimiento generará intereses moratorios de acuerdo a ley, ascendentes a la tasa de interés interbancaria dispuestos por el Banco Central de Reserva del Perú, e informado a las centrales de riesgo del País (alumno y aval de ser el caso).

3. Para los casos en que el alumno requiera un aval, éste (aval) será informado por la Universidad ESAN de la situación financiera del alumno cuando el mismo incurra en morosidad. En este supuesto, la Universidad ESAN ejercerá las acciones que la Ley prevé en contra del aval. 

4. Los alumnos o sus patrocinadores que, a la fecha de la CLAUSURA, tengan financiamiento directo con la Universidad ESAN y se encuentren con letras o pagaré vencidos, letras o pagaré por vencer o documentos valorados no aceptados (letras o pagaré) por parte del alumno y/o aval: se retendrá el Certificado de Notas y Diploma. Los documentos antes mencionados solo serán entregados a la cancelación total del valor del programa. 

5. Realice sus pagos a tiempo y evite ser reportado como moroso a una central de riesgo, y/o el protesto de sus documentos de pago. El pago posterior al vencimiento no lo libera de permanecer en los reportes de dichas centrales durante (02) años contados desde la fecha de cancelación de la deuda, o durante cinco (05) años si la misma permanece impaga (Art. 10°.- de la Ley N° 27489, modificada por Ley N° 27863).

6. Mediante la aceptación de esta política de privacidad y de protección de datos personales, el alumno y su aval aceptan y consienten, de manera expresa, a Universidad ESAN, para tratar los datos personales que nos proporcionen, para los siguientes fines: Envío de publicidad mediante cualquier medio o soporte, invitaciones a actividades institucionales convocadas por Universidad ESAN y/o sus socios comerciales, seguimiento de un eventual proceso de admisión o matrícula, para fines estadísticos, verificar los datos por los medios que se estime conveniente, a enviar información a las centrales de riesgo del país y para gestiones administrativas

El alumno como titular del dato personal, su aval o su representante, podrán presentar la solicitud de ejercicio de sus derechos reconocidos en la Ley 29733 Ley de protección de datos personales, escribiendo a atencionclientes@esan.edu.pe

"Nota: ESAN se reserva el derecho de modificar y/o reajustar los presentes "Términos y Condiciones" dependiendo de la coyuntura sanitaria, la situación económica del país y/o si se modificaran las normas o criterios administrativos aplicables. De ser el caso, ello sería comunicado oportunamente por escrito."

Financiamiento bancario

ESAN ha suscrito convenios con distintas instituciones financieras, cada una de ellas cuenta con un especialista a cargo. Este financiamiento está sujeto a requisitos de préstamo exigidos por los bancos. El trámite es personal. Consulte por las instituciones y los datos del especialista con nuestra asesora comercial

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Informes

Lima - Inicio: lunes, 3 de mayo de 2021

 

Inauguración:
03 de mayo 2021
 
Inicio de clases:
10 de mayo 2021

 


Informes e inscripciones

Asesora comercial: Cintia La Madrid
Celular: 942 035 676
E-mail: clamadrid@esan.edu.pe
www.esan.edu.pe

* ESAN se reserva el derecho de variar las fechas programadas
La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la Ley Universitaria 30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados de Posgrado establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley 30220.

Duración y horario (1)

La duración del programa es de aproximadamente cinco meses.

ESAN exige que el participante asista como mínimo al 80% de cada curso y al 90% de todo el programa. Las clases se llevarán a cabo:

  • Para cursos con profesores nacionales: lunes y miércoles de 7:00 a 10:30 p. m.
  • Para cursos con profesores extranjeros: lunes y miércoles de 7:00 a 9:00 p. m.
    • El curso Asset liability management se dictará martes y jueves de 7:00 a 9:00 p. m.

 

Las clases se llevarán en modalidad online.

Para mayor información consultar con la asesora comercial.

 * Las fechas programadas pueden ser sujetas de cambio, con la anticipación necesaria.

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