Diploma Internacional Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero


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Nuestros Reconocimientos

Presentación

En los últimos años el sistema financiero internacional ha sufrido una serie de cambios estructurales que han creado en los ejecutivos la necesidad de conocer y capacitarse en el funcionamiento y gestión de la banca y la administración de riesgos, indispensable para los profesionales que trabajan en los mercados financieros local e internacional..

ESAN con el fin de ofrecerle el más alto grado de especialización en el mercado financiero, la banca y la administración de riesgo presenta su Diploma Internacional en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero. Este diploma internacional está orientado a brindar al participante los fundamentos y herramientas básicas de la gestión y administración de riesgos, necesarias para que profesionales y ejecutivos puedan desenvolverse con éxito dentro del entorno de negocios que el mercado requiere. Este programa tiene como objetivo proporcionar al mercado financiero local nuevos líderes que formulen estrategias y tomen decisiones basadas en las mejores prácticas de gestión financiera a nivel mundial.

Participantes

Este diploma internacional está dirigido a todo profesional y ejecutivo que desee convertirse en un especialista en banca y administración de riesgos, consolidándolo en un nuevo líder del mercado financiero. Asimismo, el programa está dirigido a directores, gerentes y jefes que tomen decisiones financieras. 

Diploma

Los participantes que cumplan de modo satisfactorio con los requisitos del programa, recibirán el Diploma en Gestión de Riesgos en el Sistema Financiero, expedido por ESAN Graduate School of Business y la Universidad ESAN.

 

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Estructura Curricular

Curso
Marco normativo en la gestión de riesgos 
Fundamentos de la gestión de riesgos financieros
Riesgo crediticio y operativo
Riesgo de mercado y basilea II
Impacto de las Tecnologías de Información en los Procesos
Asset-liability management
Modelos avanzados en gestión de riesgo

El programa equivale a un total de 120 horas lectivas.

Notas: 
  • Todos los cursos tienen una sesión adicional de evaluación, cuya modalidad y horario serán fijados por el profesor.
  • Considerar que una hora lectiva equivale a 45 minutos.
  • Se requieren conocimientos básicos de matemática, estadística y familiarización con los mercados financieros.

Marco normativo en la gestión de riesgos (10 sesiones)

  • La gestión de riesgos y las buenas prácticas a nivel global.
  • Basilea y su alcance hacia los marcos regulatorios. 
  • Ley general de banca y seguros.
  • Gestión integral de riesgos, riesgo de mercado y riesgo de liquidez.
  • Riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo estratégico y riesgo reputacional.

Fundamentos de la gestión de riesgos financieros (10 sesiones)

  • Fundamentos básicos de la gestión de riesgos financieros en la empresa. 
  • Tipos de riesgo en las operaciones internacionales: contable, operativo y económico, formas de medición y cobertura.
  • Estrategias dinámicas de cobertura de riesgos, la evaluación y medición del riesgo de tipo de cambio y mediante la toma de posiciones en derivados financieros.
  • Tipos de riesgo que supone una posición en distintos tipos de opciones y elaboración de estrategias de cobertura para cada uno de esos riesgos.

Riesgo crediticio y operativo (10 sesiones)

  • Método estándar y métodos basados en calificaciones internas IRB.
  • Métodos estadísticos para el diseño de modelos de credit scoring.
  • Modelo de credit scoring para exposiciones de riesgo de crédito frente a minoristas y para exposiciones frente a no minoristas.  
  • Modelo de credit scoring para cálculo de la severidad (LGD).
  • Simulación de pruebas de stress testing.
  • Impacto del modelo de credit scoring en el negocio de las entidades financieras.
  • Método indicador básico, método estándar y método medición avanzada.
  • Métodos estadísticos para el diseño de modelos de riesgo operacional (distribuciones de severidad, distribuciones de frecuencia y simulación de montecarlo).

Riesgo de mercado y basilea II (10 sesiones)

  • El nuevo acuerdo de capital de basilea. 
  • Riesgos de mercado.
  • Medidas de valor en riesgo:
    • Definición de valor en riesgo (VaR).
    • Metodologías de cálculo del VaR.
    • Cálculo del VaR por simulación montecarlo y simulación histórica.
    • Backtesting y stress testing.
  • Medidas complementarias al Valor en Riesgo.

Asset-liability management (10 sesiones)

  • ¿Qué es el riesgo de balance? ¿De dónde procede?
  • Efecto del riesgo de balance sobre solvencia y rentabilidad.
  • Causas generadoras del riesgo de balance. 
  • Análisis tradicional del riesgo de balance. 
  • El papel de los supervisores.

Modelos Avanzados en Gestión de Riesgos (10 sesiones)

  • Modelos Avanzados en Riesgos de Mercado: Valor en Riesgo (VAR) y CVAR
  • Gestión de Riesgos en el Banking Book
  • Modelos Avanzados en Riesgo de Crédito
  • Inversión en ETF con estrategia de Opciones
  • Simulación de Montecarlo en evaluación de Proyectos Agropecuarios.

Facultad*

Arturo García (Perú)

MBA por Université du Québec-Montreal. Magíster en Administración por ESAN. Economista por la Universidad Mayor de San Marcos. Consultor de empresas. Ha sido director del Banco de Comercio, Alpeco, Cadena de Hoteles Las Américas. Ha sido gerente de riesgos de Interfip, jefe de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia de AFP; gerente de Finanzas de Latam S.A. (GE), entre otros.

Juan Lira (Perú)

Magíster en Finanzas y magíster en Administración por la Universidad del Pacífico. Actualmente se desempeña como gerente general Adjunto de Riesgos y Oficial de Cumplimiento Normativo en ICBC Perú Bank. Cuenta con amplia trayectoria en el sistema financiero, en las áreas de Tesorería, Finanzas y Riesgos. 

Ha trabajado en las áreas de mercado de capitales y tesorería en empresas bancarias de primer nivel, como Banque BNP PARIBAS – Andes, Banco Standard Chartered, Extebandes y Banco de Crédito del Perú.

Walther Reátegui (Perú)

MBA por la Universidad ESAN. Cuenta con experiencia bancaria, habiendo analizado diversos frentes o funciones relacionados a banca no minorista, microfinanzas urbanas, microfinanzas rurales, entre otros. Ha sido gerente general y gerente de desarrollo del Banco Agropecuario. Ha sido miembro del Board de Financial Alliance for Sustainable Trade FAST y gerente de segmentos comerciales y canales alternativos de Mibanco Banco de la Microempresa.

Salvador Rayo (España)

Ph. D. en Economía Financiera por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor titular de Economía Financiera en la Universidad de Granada. Consultor de Cajas de Ahorros (Caja de Ahorros de Granada-España), Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Tacna, Arequipa e Ica en Perú), IMFs (Proempresa-Perú), Organismos Reguladores Bancarios (SBS-Perú), entidades bancarias (Cofide-Perú, Banco del Austro-Ecuador) y ONG (Acción Internacional - EE.UU.)

Miguel Ángel Martin (España)

Ph. D. en Ciencias Económicas por la UNED (España) y Licenciado en Administración por la Universidad Carlos III (España). Director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN (Lima, Perú). Socio de la empresa de consultoría Light Financial Engineering (LIFIEN). Ha sido promotor de la norma sobre el derecho a elegir banco de los trabajadores, y sobre la transparencia de la publicidad de los productos financieros en el Perú. 

Gustavo Rumiche (Perú)

MBA por EGADE Business School del TEC de Monterrey, México. Magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico. Posgrado en Innovation and Value Creation por Yale University, USA. Posgrado en Administración de Riesgos por el Tecnológico de Monterrey- Sede Perú. Consultor Internacional para la empresa AXIOMSL de New York. Tiene más de veinte años de experiencia como financial risk manager and chief risk officer en instituciones financieras como el ICBC Perú Bank, Caja Huancayo, Fondo MiVivienda, Banco Financiero, CMAC Trujillo, Financiera Proempresa y un proyecto para el BID.

(*) La plana docente es referencial, en caso de que uno de los profesores indicados no pueda dictar en algún momento, será reemplazado por otro profesional de su mismo nivel y trayectoria académica.

Admisión

Requisitos*

  • Contar con el grado académico de bachiller y/o ser ejecutivo con experiencia en puestos de probada responsabilidad.
El postulante presentará los siguientes documentos:
  • Formulario de inscripción debidamente llenado1
  • Copia legalizada del título profesional o grado académico de bachiller, cuando corresponda
(*) Para la apertura del programa, se debe superar un número mínimo de 20 estudiantes matriculados

Proceso

El proceso de admisión se inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este formulario visite el siguiente link e ingrese a "Inscribirme en este programa".

1El currículum vitae tiene carácter de declaración jurada, sujeta a verificación por parte de la Universidad. Toda información suministrada en este documento y durante el proceso de selección es confidencial y será utilizada únicamente en el proceso de admisión. La Universidad ESAN se reserva el derecho de admisión. Para efectos de apoyo y asistencia  durante el proceso de admisión y durante el desarrollo del programa, le agradeceremos consignar en la ficha de inscripción si tuviera alguna discapacidad temporal o permanente.

Inversión

Precio del programa: USD 3 150 (S/ 10 524.15)*
5% de descuento por matrícula anticipada: hasta el 12 de marzo de 2020

Financiamiento ESAN

AlternativaInicialN° cuotasImporte 
cuota mensual
Intereses Total
1 USD 931 (S/.3,110.47)* 8 USD 290 (S/.968.89)*  USD 101 (S/.337.44)* USD 3251 (S/.10,861.59)*
2 USD 924 (S/.3,087.08)* 10 USD 235 (S/.785.14)* USD 124 (S/.414.28)* USD 3274 (S/.10,938.43)*

TEA 12.69% - TEM 1%.
* Tipo de cambio oficial venta publicado por la SBS el 06/11/2019. El tipo de cambio se actualizará el día de la facturación

Descuentos:

ESAN otorga descuentos a ex alumnos, descuentos corporativos y grupales para participantes de una misma empresa. Dichos descuentos sólo serán otorgados al inicio del Programa, los descuentos no son retroactivos ni acumulativos. Consultar con la asesora comercial, quien lo ayudará en su proceso de matrícula.

Para pagos del valor total del programa o cuota inicial (previa proceso de admisión y/o evaluación crediticia):

Pagos a través de BCP:
  • UESAN POSTGRADO INS.MAT.VAR.DOL (USD): 193-1415182-1-77
  • UESAN POSTGRADO INS.MAT.VAR.SOL (S/): 193-1764415-0-72

Pagos a través de otros bancos:

Código Interbancario o CCI

  • 002-193-001415182177-15
  • 002-193-001764415072-18

Una vez realizado el pago, el participante deberá presentar su constancia de depósito al momento de realizar la matrícula

Notas financieras
Nota 1: En el proceso de matrícula, el interesado deberá llenar un formato denominado “Prematrícula”, en este documento señalará con precisión el tipo de comprobante que requiere: i) Boleta de venta, ii) Factura personal o iii) Factura a nombre de su empresa (previa autorización escrita de la misma), los comprobantes son emitidos electrónicamente y como único requisito deberá indicar un correo personal para boletas o uno institucional para factura, para el envío respectivo. Luego de emitido el comprobante de pago requerido por el interesado, la Universidad ESAN está impedida de realizar cambios de boletas de venta por factura, o viceversa, por disposiciones de SUNAT, de conformidad con la R.S. N° 007-99/SUNAT. Servicio no gravado con el IGV al amparo del literal g) del art. 2° del TUO de la Ley del IGV, D.S. N° 055-99-EF. Para las personas que solicitan Factura a nombre de la empresa, en caso haya una devolución de dinero por cualquier concepto, esta será efectuada únicamente a nombre de la empresa. 
Nota 2: Para el financiamiento directo que ESAN ofrece, los alumnos deberán aceptar letras de cambio y/o pagarés. Estos son títulos valores que ESAN podrá enviar en calidad de descuento o cobranza a las entidades financieras locales. La tasa considerada para el financiamiento es la siguiente: TEA 12.69% TEM 1.00%. Para las empresas que deseen patrocinar a sus ejecutivos con la modalidad de financiamiento, se les generará una factura por el total del valor del programa, la misma que será canjeada con letras de cambio y/o pagarés que el participante y el representante legal de la empresa deberán aceptar antes del inicio de clases. En ambos casos (persona natural o jurídica), los participantes deberán acercarse a la oficina de Servicios Financieros a recabar las letras y/o pagarés para su debida aceptación. La entrega de las letras aceptadas a Servicios Financieros es requisito para que el alumno pueda ser considerado como MATRICULADO y tener los accesos al programa. Posteriormente los alumnos serán informados del lugar, horarios y cuentas bancarias en las que podrán realizar el pago de las cuotas. La ejecutiva comercial se encargará de solicitar los documentos que deberán presentar el participante y la empresa, según corresponda. Para los casos de requerir un aval, este será informado por Universidad ESAN de la situación financiera del alumno cuando incurra en morosidad. En este supuesto la Universidad ejercerá las acciones que la Ley prevé en contra del aval. 
Nota 3: Todo documento valorado en caso de no ser pagado a la fecha de su vencimiento, generará, además de los intereses compensatorios respectivos (TEA 15%), intereses moratorios (TEA 3.5%), en total TEA 18.5%; asimismo será informado a las centrales de riesgo del País (alumno y aval de ser el caso). 
Nota 4: Los alumnos o sus patrocinadores que a la fecha de la CLAUSURA tengan financiamiento directo con Universidad ESAN y se encuentren con letras o pagaré vencidos, letras o pagarés por vencer o documentos valorados no aceptados por parte del alumno y/o aval, se retendrá el Certificado de Notas y el Diploma, los documentos antes mencionados solo serán entregados a la cancelación total del programa. 

Financiamiento bancario

ESAN ha suscrito convenios con distintas instituciones financieras, cada una de ellas cuenta con un especialista a cargo. Este financiamiento está sujeto a requisitos de préstamo exigidos por los bancos. El trámite es personal. Consulte por las instituciones y los datos del especialista con nuestra asesora comercial

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Informes

Lima - Inicio: lunes, 11 de mayo de 2020

Informes e inscripciones

Asesora comercial: Gisela Tejada

Teléfono: 317-7226 Anexo: 44124

Celular: 942 039 224

E-mail: gtejadac@esan.edu.pe

informes@esan.edu.pe

Alonso de Molina 1652, Monterrico - Surco

* ESAN se reserva el derecho de variar las fechas programadas
La denominación “Diploma” de nuestros productos responde a la promulgación de la Ley Universitaria 30220. En ningún caso se deberá entender que este programa académico corresponde a la categoría de Diplomados de Posgrado establecida en el artículo 43 .1 de la precitada Ley 30220.

Duración y horario*

El diploma consta de 60 sesiones, de una hora y media cada sesión. La duración del programa es de aproximadamente cuatro meses. La distribución del horario es intensiva por lo que se requiere disponibilidad plena en las fechas de dictado. 

ESAN exige que el participante asista como mínimo al 80% de sesiones de cada curso y al 90% de sesiones de todo el programa.

  • Para cursos con profesores nacionales: lunes y jueves de 7:00 a 10:30 p.m.
  • Para cursos con profesores internacionales: de lunes a viernes de 7:00 a 10:30 p.m.

Las clases se desarrollarán en el campus de ESAN.

 

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