Chávez Bedoya Mercado, Luis C.

Chávez Bedoya Mercado, Luis C.

Formación académica:

PhD. y MS en Industrial Engineering and Management Sciences - Northwestern University. Magister en Matemáticas e Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Experiencia profesional:

Es profesor investigador de la Universidad Esan del 2012 a la fecha y consultor internacional en temas de investigación de operaciones y finanzas cuantitativas.

Fue profesor investigador en el Departamento de Matemática Aplicada, The Johns Hopkins University, Baltimore, EE.UU del 2011 al 2012.  También fue profesor auxiliar del Departamento de Ciencias, PUCP del 2003  al 2007.

Publicaciones:

Chávez-Bedoya, L., Loaiza, C. y Téllez, G. (2015). Efectos de la dirección de las órdenes sobre los precios de adjudicación, y los componentes del spread en la Bolsa de Valores de Lima. CEPAL Review, 115(1) pp. 129-158.

Birge, J.R. and Chávez-Bedoya, L. (2014). Modeling manager confidence in forecasted excess returns under active portfolio management.  Journal of Asset Management, 15(1) pp. 353-365.

Birge, J.R. and Chávez-Bedoya, L. (2014). Index tracking and enhanced indexation using a parametric approach.  Journal of Finance Economics and Administrative Science, 19(36) pp. 19-44.

Chávez-Bedoya, L., y L. Rosales. (2007). Un enfoque no Gaussiano para el cálculo del valor en riesgo (VaR) en mercados ilíquidos. Revista de Temas Financieros, 4(1) pp. 18-25.