Curso Internacional Modelos de Pricing para bancos e IMFs adaptados a la normativa SBS y la IFRS9

Lugar: Campus ESAN - Lima
Fechas: del 27 al 28 de junio de 2019

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Cómo calcular tasas de interés y comisiones para elevar el ROE de las entidades bancarias

Mediante Resolución S.B.S. N° 14354-2009, el Organismo Supervisor de la República del Perú incorpora las normas establecidas en la normativa de Basilea II (2006) que regulan los requerimientos de recursos propios exigibles para las entidades de crédito. El Artículo 83° de dicha resolución establece la necesidad de incorporar los modelos de riesgo de crédito en la gestión del negocio de las entidades financieras supervisadas, aspecto que incide directamente en las políticas de pricing de estas instituciones. A raíz de la crisis financiera internacional entran en vigor, además, dos nuevas normas que afectan a la gestión del riesgo en el sector bancario. La primera es la nueva norma de Basilea III (2017), la cual revisa y fortalece el requerimiento de recursos propios y la segunda, la norma IFRS9 (2018) para el cálculo de provisiones y deterioros por riesgo de crédito. Ambas regulaciones van a suponer retos importantes para el sector bancario internacional, ya que las mismas deberán incorporarse al modelo de negocio del sector bancario, aspecto que afectará tanto al cálculo de las tasas de interés y de comisiones de sus créditos como al ROE de la entidad.

OBJETIVOS

  • Diseño de la estructura básica de un modelo de Pricing para tasas de interés y comisiones bancarias.
  • Analizar los aspectos de la normativa de Basilea III (2017) y de la IFRS9 que influyen en el modelo de Pricing. 
  • Diseño de los nuevos modelos de PD, LGD y EAD adaptados a los enfoques IRB de Basilea III y de la IFRS9
  • Adaptación de los modelos de Pricing a la Resolución S.B.S. N° 14354-2009 (Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito)
  • Adaptación de los modelos de Pricing a la Resolución S.B.S. N° 2115-2009 (Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional).
  • Resolución de casos prácticos en Excel, SPSS y STATA
  • Integración de la visión comercial con la financiera, en el ámbito de las interrelaciones del negocio crediticio entre la entidad bancaria y sus clientes objetivo. 
  • Proponer modelos de Pricing avanzados para bancos y entidades financieras del sistema financiero peruano que permitan medir el efecto de tasas y comisiones en el ROE de la entidad.

DIRIGIDO A:

Profesionales y responsables de la gestión financiera de bancos, cajas municipales de ahorro y crédito, cajas rurales, Edpymes, financieras y ONGs, directores financieros, tesoreros, controllers, jefes de riesgos y analistas de riesgos, gerentes financieros, gerentes de créditos, jefes de contabilidad, contadores, economistas y auditores.

DINÁMICA DE TRABAJO

Este seminario será de corte teórico y práctico. A través de la presentación de experiencias y casos, los participantes aprenderán las distintas herramientas.

METODOLOGÍA Y TEMARIO DEL CURSO

La metodología empleada en el curso será desarrollará a través de tres fases:

PRIMERA FASE: ASPECTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS

  • Revisión conceptual de la normativa de Basilea III (2017). 
  • Revisión conceptual de la normativa IFSR9 (2018)
  • Revisión conceptual del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo de Crédito (Resolución S.B.S. N° 14354-2009) y del Reglamento para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional (Resolución S.B.S. N° 2115-2009).
  • Exposición y resolución de casos prácticos en Excel

SEGUNDA FASE: ASPECTOS FINANCIEROS Y MATEMÁTICOS

  • Análisis del mocelo Asymptotic Single Risk Factor (ASFR) 
  • Modelos econométricos de estimacion de la Probabilidad de Default (PD)
  • Modelos econométricos de estimacion de Severidad (LGD)
  • Modelos econométricos de Exposición a Riesgo de Default (EAD)
  • Resolución de casos prácticos en Excel, SPSS y STATA

TERCERA FASE: DISEÑO DE MODELOS AVANZADOS DE PRICING

  • Diseño de un Modelo de Pricing Uniperiodo de tasas de interés
  • Diseño de un modelo de Pricing Multiperiodo de tasas de interés de préstamos
  • Diseño de un Modelo de Pricing de tasas de interés de préstamos incluyendo mitigantes de riesgo de crédito (avales y derivados de crédito).
  • Diseño de un Pricing de tasas de interés de préstamos adaptado a la norma IFRS9
  • Diseño de un Modelo de Pricing Avanzado de tasas de interés de préstamos con PD-LGD correlacionadas.
  • Diseño de un Modelo de Pricing para calcular las comisiones de servicios financieros.
  • Exposición y resolución de casos prácticos en Excel.

EXPOSITOR

Salvador Rayo Cantón (España)

PhD en Economía Financiera y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla. Diplomado en Empresariales de la Universidad de Granada. Consultor financiero en entidades bancarias (COFIDE-Perú, Banco del Austro-Ecuador, Caja de Ahorros de Granada-España) y entidades de microfinanzas (CMAC Arequipa-Perú) y organismos internacionales (Accion Internacional-EEUU). Investigador de la Universidad de Granada con publicaciones sobre riesgo de crédito en revistas JCR (Expert Systems with Applications, International Review of Administrative Sciences, Applied Economics, Local Government Studies, etc.) y SCOPUS (Journal of Economics, Finance & Administrative Science, ESAN). Profesor Titular de Economía Financiera en la Universidad de Granada de España, donde imparte las asignaturas de Finanzas y de Productos Derivados, así como profesor invitado en distintas universidades. Ha sido Director del Máster en Banca y Finanzas de la Caja Rural de Granada.  

Duración y horario

  • Días: 27 y 28 de Junio del 2019.
  • El curso se desarrollará en 10 sesiones de 1.5 horas, 5 sesiones por día, de 08:00 a 17.30.

Inversión

  • Pronto Pago hasta el 27 de Mayo S/. 1,400 
  • Después del 27 de Mayo S/. 1,600

La inscripción y asistencia al curso incluye

  • Certificado de participación*
  • Materiales de clase
  • Almuerzo 

(*) Para la obtención de certificado se requiere la asistencia del participante durante toda la duración del curso y cumplir con los trabajos y/o tareas que se soliciten en clase. 

CONTÁCTENOS

Asesora Comercial: Paola Arizapana
E-mail: parizapana@esan.edu.pe
Teléfono: 317 7200 | Anexo: 44949
Celular: 944 982 707