Gestión de riesgos bancarios

Curso Online | Arturo García Villacorta | Miércoles de 7:30 p.m. a 10:45 p.m.
14 sesiones y 1 sesión de evaluación

Este curso no se dictará en el PEE que está por iniciarse. Conoce los cursos de esta convocatoria AQUÍ

 

Curso online

Objetivo

El objetivo del curso es brindar a los participantes los fundamentos de la gestión de riesgos bancarios considerando los aspectos señalados en Basilea I, II y III, así como la normatividad referida a la Gestión Integral de Riesgos emitida por la SBS, para un adecuado análisis de los principales riesgos financieros que asumen en la toma de decisiones y en el desarrollo de sus operaciones. Se verá la gestión del riesgo operacional, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado.

Temario 

  • Fundamentos para la gestión de riesgos bancarios.
  • Estados financieros bancarios y ratios bancarios.
  • Marco integrado de gestión de riesgos (COSO II).
  • Gestión integral de riesgos y buen gobierno corporativo.
  • Basilea I, II y III.
  • Riesgo operacional.
  • Gestión cualitativa de riesgo operacional: buenas prácticas, flujogramas de procesos, mapa de riesgo operacional, auto-evaluaciones.
  • Gestión cuantitativa de riesgo operacional: enfoques top-down vs bottom-up, métodos: indicador básico, estándar, estándar alternativo. Metodologías avanzadas: modelo de medición interna, modelo de distribución de pérdidas, cuadro de mando (balanced scorecard). Pruebas back-testing y stress-testing.
  • Evaluación y clasificación del deudor, y exigencia de provisiones.
  • Riesgo de crédito.
  • Gestión de riesgo de crédito. Modelos: estándar, interno básico, interno avanzado. Parámetros de riesgo de crédito: probabilidad de incumplimiento (rating), exposición (operación), severidad (garantías).
  • Herramientas de gestión de riesgo de crédito por línea de negocio. Banca minorista: credit scoring, banca no minorista: rating.
  • Riesgo cambiario crediticio.
  • Riesgo de sobreendeudamiento.
  • Riesgo de liquidez.
  • Gestión de la liquidez de los activos y pasivos. Modelos de GAP de liquidez.
  • Riesgos de mercado.
  • Cobertura de riesgos de mercado con derivados financieros: futuros, forwards, swaps, opciones.

Participantes

El curso está dirigido a todos los profesionales que laboren en bancos y entidades financieras, así como aquellos que por la función que desempeñan en su empresa, mantienen una estrecha relación con el sector financiero, y deseen tener una visión y análisis de los riesgos financieros que asumen en la toma de decisiones.

Profesor 

Arturo García Villacorta

Consultor de empresas. Ha sido Director del Banco de Comercio, Alpeco, Cadena de Hoteles Las Américas; Director del Banco de Comercio, Alpeco, Cadena de Hoteles Las Américas; Gerente de Riesgos de INTERFIP; Jefe de la División de Control de Instituciones de la Superintendencia de AFP; Gerente de Finanzas de Latam S.A. (GE); Gerente de Finanzas del ICE; Gerente General Adjunto, Gerente Central de Finanzas y Gerente de Tesorería del Banco Industrial del Perú, entre otros. MBA por la Université du Québec-Montreal y por ESAN.

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Siguientes pasos

Calendario

Del 18 de octubre al 11 de diciembre de 2021 

Informes e inscripciones

Telf.: 317-7200 | 712-7200
informes@esan.edu.pe

Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

Admisión


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