¿Qué es la gestión cuantitativa de riesgo operacional?

Publicado el 15 de Marzo 2018 a las 5:17 PM

Su utilidad radica en el análisis y la cuantificación de riesgos, gracias a los cuales una empresa puede aplicar las prevenciones necesarias.

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Grandes pérdidas económicas impactaron negativamente en el patrimonio y la reputación de algunas instituciones financieras consideradas de primera línea en el mundo. Esto obliga a empresarios y organismos reguladores a crear mayor conciencia sobre la gestión del riesgo operacional, despertando el interés por mejorar los sistemas de control interno.

Jordi García Ribas, consultor de Riesgos y Gestión de Procesos de Nodos Risk Consulting y exdirector de Riesgo Operacional del Grupo BBVA, define así a la gestión cuantitativa: "Consiste en recoger en una base de datos todas las pérdidas que se van produciendo en la organización. El análisis de los datos registrados nos proporciona información acerca de riesgo operacional. Por consiguiente, podemos determinar cuáles han sido las causas del mismo para poder actuar sobre ellas".

En este sentido, se entiende la gestión cuantitativa como aquella que se basa en la experiencia, y en la que es necesario recoger una base de datos. Mediante la elaboración de estos modelos, se puede "obtener una distribución estadística de las pérdidas operacionales que permitan determinar el perfil de riesgo de la entidad", afirma Arturo García Villacorta, profesor del curso Gestión de riesgos bancarios del PEE de ESAN.

La base de datos: herramienta infalible de la gestión cuantitativa

"Las bases de datos nos hablan del pasado al tratar su naturaleza predictiva", enfatiza Jordi García. No obstante, plantea que las entidades que solo gestionan cuantitativamente se enfrentan a un gran problema: "No pueden saber su nivel de exposición a eventos de baja frecuencia, como desastres o grandes fraudes, porque lo más normal es que no los hayan sufrido en el pasado".

Sin embargo, el experto confía en la doble utilidad de la base de datos. Argumenta que, por un lado, se puede gestionar mejor el riesgo operacional, y por otro, proporciona la información necesaria para calcular el capital en riesgo. Para ello se pueden utilizar metodologías análogas a las empleadas en riesgo de crédito.

Como ha quedado evidenciado, el desarrollo de un sistema de gestión cuantitativa es la base de un modelo integral de gestión de riesgos para cualquier institución financiera. Luego de aplicarse, se puede complementar con otros procedimientos que permitan anticiparse a eventos riesgosos, aún si no hubieran sido observados en el pasado, como el sistema de gestión cualitativa.

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Fuentes:

Entrevista a Arturo García Villacorta, MBA de ESAN, economista y consultor de empresas.

García Ribas, Jordi (2010). "Marco de gestión del riesgo operacional". En: La gestión del riesgo operacional: de la teoría a su aplicación". Biblioteca Master de la Universidad de Cantabria, p. 192.